Estamos em busca de um(a) profissional qualificado(a) e com experiência em validação (ou modelagem) de modelos de Riscos (Crédito e/ou Mercado, Liquidez) e que tenha conhecimentos sobre Machine Learning e IA Generativa. Nesta função, o colaborador será responsável criar e aplicar testes estatísticos e realizar avaliações qualitativas em diferentes tipos de modelos.
Responsabilidades e atribuições
Validar modelos de diferentes tipos: Risco de Crédito, Prevenção à lavagem de Dinheiro, Risco Operacional, Risco de mercado e de liquidez;
Validar modelos de projeção de variáveis macroeconômicas e financeiras;
Avaliar a adequação dos modelos do Sicredi aos normativos emitidos por entidades reguladoras;
Contribuir na processo de governança dos indicadores da área e materiais informativos;
Contribuir na construção de respostas à atendimentos regulatórios (como apontamentos do Bacen, auditorias internas e externas);
Criar e aplicar testes estatísticos aos modelos;
Requisitos e qualificações
Formação em: Estatística, Engenharias, Ciências da Computação, Sistemas de Informação, Matemática ou áreas correlatas;
Pós-graduação em temas quantitativos (Ciência de Dados, Matemática, Estatísticas, por exemplo);
Conhecimento em programação em linguagens de softwares (SAS, SQL, Python, R) para análise de dados, criação de testes e automação;
Experiência comprovada em desenvolvimento e/ou validação de modelos em instituições Financeiras;
Conhecimentos sobre de inferência estatística e probabilidade;
Conhecimentos em ferramenta Databricks;
Habilidade para desenvolver análises complexas e elaborar relatórios técnicos;
Informações adicionais
No Centro Administrativo Sicredi (CAS) para as posições nas áreas de negócio adotamos o formato de trabalho híbrido que se consolidou em 3 dias presenciais, na Sede da empresa, localizada na Av. Assis Brasil, 3940, São Sebastião, Porto Alegre/RS e 2 dias em teletrabalho. Nas posições da área Tech adotamos o formato de teletrabalho.
