Área responsável pelos modelos que envolvam risco de mercado, como marcação a mercado de operações e modelos de exposição a risco para hedge da tesouraria de produtos que possuem pré pagamento.
Responsabilidades e atribuições
Desenvolver/aprimorar modelos de pré pagamento, considerando a avaliação de dados, testes, definição, implantação e acompanhamento do modelo.
Avaliar e definir modelo para a marcação a mercado de novos produtos, assim como a revisão dos existentes.
Requisitos e qualificações
Conhecimento em linguagem de programação e de banco de dados
Desejável conhecimento estatístico e de análise de dados, assim como técnicas de Machine Learning
Desejável conhecimento de risco de mercado e produtos bancários
Desejável Pacote Office Avançado (Excel)
Informações adicionais
Trilhas de capacitação acadêmica e técnica;
Oportunidade de encarreiramento;
Vale Refeição e Vale Alimentação;
Convênio médico e odontológico;
Seguro de Vida;
Condições especiais em nossos produtos financeiros;
Auxílio Creche / Babá;
Incentivo educacional;
Gympass;
J. Safra Clube (descontos em farmácias, lazer, bem estar e saúde, educação, colônia de férias no litoral Sul de São Paulo).
